当前位置：杂志信息网 > 互换定价与风险分析论文
利率互换风险定价模型研究.西南财经大学硕士学位论文利率互换风险定价模型研究姓名：杨志兵申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：黎实20030401内容摘要布雷顿森林体系崩溃后，国际金融市场上汇率和利率剧烈动荡，给金融机构和公司企业...
两者通过货币互换后，世界银行降低了它的德‘十研套融互换交易——定价、运用、｛行生产品及风险管理．上海财经大学…版祉1999．3－4南京理T人学硕士学位论文货币互换及其风险分析与管理国马克和瑞士法郎的融资成本，IBM降低了其美元的融资
与互换相联系的市场风险主要可分为利率风险和汇率风险：??对于利率互换来说主要的市场风险是利率风险对于货币互换而言市场风险包括利率风险和汇率风险?利率风险的管理：久期、凸性等分析工具，运用市场上的固定收益产品如欧洲美元期货等对冲?
前言互换：是指两个公司之间达成的在将来交换现金流的合约。对互换定价时，需要一个无风险利率来对现金流贴现。7.1互换合约的机制互换可以转变负债或资产的性质。7.2天数计算惯例与前文所提到的类似。7.3确认书互换中的确认书（Confimation）是由交易双方代表鉴置的法律文件。
利率互换的定价主要是分为三个阶段，早期的不考虑违约风险的定价，这种定价思想也导致了目前市场的零息票定价法的产生；Solnik(1990)对单方违约定价模型做了分析；Li,Haitao（1998）运用结构式模型进行单方违约的利率互换定价；Duffie和Huang(1996)对
基于双方违约风险的利率互换定价模型及其应用研究-金融学专业论文.docx,M．S．DissertationTheM．S．DissertationThestudyandappliedanalysisonthePricingModleoftheInterestRateSwapBasedonTwO．sideDefaultRiskBySunjuan...
在建立电力上市公司信用风险评价指标体系的基础上,构建了基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价模型。模型采用熵权法确定评价指标的权重,具有很强的客观性。实证结果表明,该模型具有较强的科学性和实用性。
MBA智库文档，专业的管理资源分享平台。分享管理资源，传递管理智慧。Chapter7互换的定价与风险分析.ppt
利率互换及其在我国发展分析论文.中文摘要中文摘要布雷顿森林体系崩溃后，国际金融市场上利率和汇率的波动加大，国际债务危机的发展以及国际储蓄与投资流向的转移给公司企业带来了巨大的经营风险同时也冲击了银行资产的安全性和流动性。.为了降低...
第16章互换的定价与套利【学习目标】通过本章的学习应掌握互换定价的基本原理。要理解为什么只要把互换分解成债券、一组远期利率协议或一组远期外汇协议，就可以利用常用的定价方法为互换定价。还要对互换的套利有比较深入的了解。